ドル・円オプション市場は1年物を除いて変動率は低下した。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再び強まった。
■変動率・1カ月物9.31%⇒9.22% (08年10/24=31.044%)・3カ月物8.96%⇒8.88%(08年10/24=31.044%)・6カ月物8.72%⇒8.71%(08年10/24=25.50%)・1年物8.51%⇒8.52%(08年10/24=20.00%、21.25%=98年10月以来の高水準)■リスクリバーサル(25デルタ円コール)・1カ月物+3.30%⇒+3.42%(08年10/27=+10.90%)・3カ月物+3.59%⇒+3.73%(08年10/27=+10.90%)・6カ月物+3.71%⇒+3.81%(08年10/27=+10.71%)・1年物+3.73%⇒+3.84%(08年10/27=+10.71%)