[通貨オプション] 変動率が再び上昇
Fisco
発行済 2018年01月13日 04:19
更新済 2018年01月13日 04:33
[通貨オプション] 変動率が再び上昇
欧州(独英)の政治・経済リスクの後退から対ドルでユーロとポンドが急速に買われたことや、日銀の量的緩和縮小への根強い思惑から、ドル・円が111円割れとなり、円高警戒が再燃した。
リスクリバーサルでも、ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが全期間で再び強まった。
■変動率
・1カ月物6.52%⇒6.79％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.19%⇒7.46％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.64%⇒7.86％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.11%⇒8.27％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物+0.73%⇒＋0.84％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物+1.00%⇒＋1.10％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物+1.13%⇒＋1.17％（08年10/27=+10.71％）
・1年物+1.28%⇒＋1.31％（8年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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