[通貨オプション]変動率が上昇、R/Rも一段と拡大、円コール買い強まる
Fisco
発行済 2018年11月16日 02:29
更新済 2018年11月16日 02:40
[通貨オプション]変動率が上昇、R/Rも一段と拡大、円コール買い強まる
ブッレグジット懸念再燃で円コール買いが強まった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが一段と拡大。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが進んだ。
■変動率
・1カ月物6.61％⇒6.98％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.11％⇒7.41％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.55％⇒7.80％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.12％⇒8.30％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.72％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.03％⇒＋1.18％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.29％⇒＋1.40％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.62％⇒＋1.66％（8年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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