[通貨オプション]R/Rは縮小、円コール買い一服
Fisco
発行済 2018年11月22日 02:51
[通貨オプション]R/Rは縮小、円コール買い一服
米株が反発し、原油価格も戻しており、リスク回避ムードが後退している。
欧州委員会がイタリアの予算案をEUの財政ルール違反と判断したが、織り込み済みのようす。
リスクリバーサルでは、円コールスプレッドが縮小。
ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが一服している。
■変動率
・1カ月物7.23％⇒6.82％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物7.37％⇒7.12％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物7.79％⇒7.61％（08年10/24＝25.50％)
・1年物8.24％⇒8.16％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋0.99％⇒＋0.96％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.26％⇒＋1.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.47％⇒＋1.45％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.71％⇒＋1.69％（8年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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