[通貨オプション]変動率低下、リスク警戒感後退
Fisco
発行済 2021年11月30日 05:35
更新済 2021年11月30日 05:45
リスク警戒感を受けたオプション買いが後退し、1カ月物は昨年6月来で最高水準から低下した。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月物ではドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが後退。
3カ月物以降は円コール買いが一段と強まった。
■変動率
・1カ月物8.81％⇒8.12％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物8.22％⇒7.73％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物8.04％⇒7.58％（08年10/24＝25.50％)
・1年物7.89％⇒7.55％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.77％⇒+1.69％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.55％⇒+1.56％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.36％⇒+1.46％（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋1.21％⇒+1.35％（08年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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