[ドル・円通貨オプション]変動率低下、イベント通過織り込むOP売り
Fisco
発行済 2022年05月05日 00:32
更新済 2022年05月05日 00:45
連邦公開市場委員会（FOMC）開催に伴うイベント通過を織り込みオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルはまちまち。
1カ月‐3カ月物で円先安観に伴う円プットスプレッドが後退した一方、6カ月物、1年物では円プット買いが続いた。
■変動率
・1カ月物12.06％⇒11.22％（08年10/24＝31.044％）
・3カ月物11.76％⇒11.22％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物11.11％⇒10.74％（08年10/24＝25.50％)
・1年物10.47％⇒10.25％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物-0.26％⇒−0.25％（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物-0.25％⇒−0.24％（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物-0.21％⇒−0.22％（08年10/27=+10.71％）
・1年物-0.17％⇒−0.22％（08年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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