[通貨オプション]日銀新体制を巡る不透明感で短期OP買い
Fisco
発行済 2023年03月31日 03:25
*03:25JST [通貨オプション]日銀新体制を巡る不透明感で短期OP買い
ドル・円オプション市場はまちまち。
短期物は新体制での日銀金融政策会合を巡るリスク上昇でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物11.70％⇒13.28 %（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.50％⇒12.40 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.74％⇒11.67 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.76％⇒10.71 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.34％⇒+2.02%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.81％⇒+1.82%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.53％⇒+1.59%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.26％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）
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短期物は新体制での日銀金融政策会合を巡るリスク上昇でオプション買いが強まった一方、3カ月物以降ではオプション売りが優勢となった。
リスクリバーサルでは円コールスプレッドが拡大。
ドル・円下値ヘッジの目的の円コール買いが強まった。
■変動率・1カ月物11.70％⇒13.28 %（08年10/24＝31.044％）・3カ月物12.50％⇒12.40 %（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.74％⇒11.67 %（08年10/24＝25.50％)・1年物10.76％⇒10.71 %（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.34％⇒+2.02%（08年10/27=+10.90％）・3カ月物＋1.81％⇒+1.82%（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.53％⇒+1.59%（08年10/27=+10.71％）・1年物＋1.26％⇒+1.31%（08年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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