[通貨オプション]まちまち
Fisco
発行済 2023年10月05日 03:35
更新済 2023年10月05日 03:45
ドル・円相場が鎮静化したため短期物中心にオプション買いが後退。
6カ月物以降では買いが続いた。
リスクリバーサルは1年物を除いてドル・円下値ヘッジ目的の円コール買いに比べ、円先安観に伴う円プット買いが続いた。
1年物では円コール買いが優勢となった。
■変動率
・1カ月物9.81％⇒9.59％（08年/24＝31.044％）
・3カ月物9.81％⇒9.74％（08年10/24＝31.044％）
・6カ月物9.80％⇒9.81%（08年10/24＝25.50％)
・1年物9.69％⇒9.71%（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）
■リスクリバーサル（25デルタ円コール）
・1カ月物＋1.39％⇒+1.30 %（08年10/27=+10.90％）
・3カ月物＋1.16％⇒+1.11%（08年10/27=+10.90％）
・6カ月物＋1.05％⇒+1.04%（08年10/27=+10.71％）
・1年物＋0.96％⇒+0.97%（08年10/27=+10.71％）
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が書いた: Fisco
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