米ストレステスト、全23行がクリア　自社株買い・配当制限解除へ

［ワシントン　２４日　ロイター］ - 米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は２４日、大手金融機関を対象に実施したストレステスト（健全性審査）の結果を公表した。銀行が十分な資本を保有していることが判明したため、新型コロナウイルスによるパンデミック（世界的大流行）を受け導入した自社株買いと配当金支払いの制限を３０日付で解除する。

今回のストレステストで、最も厳しいシナリオの下、大手金融機関２３社が被る損失は合計４７４０億ドルになると試算。こうした厳しい状況下でも、大手金融機関はＦＲＢが要請する水準の倍以上の資本金を維持できることが分かった。この結果、ＦＲＢはパンデミックの初期に導入した自社株買いと配当金支払いの制限を解除する。

ＦＲＢは金融機関に対し、配当金支払いや資本計画などを発表するのは２８日米東部時間午後４時半まで待つよう要請。アナリストは、ＪＰモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ（ＢｏｆＡ）、ゴールドマン・サックスなどの金融機関が向こう４四半期にわたり合計１０００億ドルを超える配当金を支払えるようになると予想している。

今回のストレステストでは、失業率が１０．７５％に上昇し、株式市場の価値が半減、商業用不動産の大幅な損失が主な要因となり経済成長率がマイナス４％になるという厳しい状況を想定。こうした状況下でも金融機関の全般的な自己資本比率は１０．６％までしか低下せず、規定の最低水準の倍以上を維持できることが判明した。

試算された自己資本比率が最低だったのはＨＳＢＣの米事業の７．３％、最高だったのはドイツ銀行の米事業の２３．２％だった。

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ＦＲＢのクオールズ副議長（金融規制担当）は声明で「ＦＲＢはこれまでの１年間に、それぞれ異なるシナリオの下で３回のストレステストを実施したが、これら全てで銀行システムが現在進行中の回復を力強く支援できる状態にあることが確認された」とした。

この発表を受け、銀行株は時間外取引でほとんど反応しなかった。ジャニー・モンゴメリー・スコットのリサーチディレクター、クリストファー・マリナック氏は、予想通りの結果だったとし「１年前、ＦＲＢは不確実性の拡大を目の当たりにし、銀行に十分な注意を払うよう求めた。今こそ、余剰資本を放出し、銀行を新常態に戻すときだ」と述べた。

また、業界団体である金融サービス・フォーラムのケビン・フロマー代表は、ストレステストの結果を歓迎し「余剰資本の合理的な還元は、力強く広範な回復を図る中で経済を支える」と語った。